Simulación de modelos financieros
Luciano Machain.
Buenos Aires : Alfaomega, 2014.
512 págs. : ilustraciones ; 22,5 cm.
ISBN: 9789871609680
Contenido
- Cap. 1. Presentación
- Cap. 2. Introducción al proceso de decisión bajo condiciones de riesgo e incertidumbre
- Cap. 3. Conceptos elementales de estadística
- Cap. 4. Medidas de posición y de dispersión
- Cap. 5. Distribución de probabilidad discreta
- Cap. 6. Distribuciones de probabilidad continua
- Cap. 7. Números aleatorios
- Cap. 8. Análisis de sensibilidad tradicional
- Cap. 9. Introducción a la simulación de Montecarlo
- Cap. 10. Simulación de Montecarlo y análisis de sensibilidad con el software simular
- Cap. 11. Utilizando de información histórica para determinar distribuciones de probabilidad
- Cap. 12. Técnicas de pronóstico y predicción
- Cap. 13. Análisis de optimización y simulación
- Cap. 14. Problemas de decisión vinculados a la investigación de operaciones
- Cap. 15. Proyección de estados financieros y valuación de acciones
- Cap. 16. Modelos de portafolios de inversión
- Cap. 17. Dinámica de precios y valuación de opciones
- Cap. 18. Instrumentos financieros de renta fija.